Handelsidee Nike

Liebes Mitglied,

wie vorhin im Ausblick angekündigt, werde ich den Condor Trade auf Nike umsetzen.


Umsetzung Condor Trade

Auf Basis der statistischen Auswertung, wird folgender Condor Trade aufgesetzt. Die betrachteten Optionen werden am 24.03.23 fällig.

Optionen, die initial verkauft werden

  • Call mit Strike bei 136 USD (1 Standardabweichung)
  • Put mit Strike bei 114 USD (1 Standardabweichungen)

Optionen, die initial gekauft werden

  • Call mit Strike bei 141 USD
  • Put mit Strike bei 109 USD

Wichtig: Bitte setzen Sie den Trade erst um, wenn Sie sich ausreichend mit den Risiken vertraut gemacht haben und wissen, wie man einen Iron Condor aufsetzt. Ein Iron Condor besteht immer aus 2 Optionspaaren, sprich 4 Optionen. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie keine Option initial verkauft haben, ohne die entsprechende Absicherung gekauft zu haben.

Sollten Sie den Trade umsetzen wollen, müsste dies vor Börsenschluss um 21 Uhr geschehen.


Auszahlungsprofil Condor Trade auf Nike

Auf Basis der oben genannten Optionen, würde sich aktuell folgendes Auszahlungsprofil ergeben.

  • Max. Gewinn: 126 USD
  • Max. Verlust: 374 USD
  • Margin: 322 USD
  • Gewinnwahrscheinlichkeit: 68 %

Unter Margin wird die zu hinterlegende Sicherheitsleistung auf ihrem Trading-Konto verstanden. Das bedeutet, Sie benötigen 315 USD an freien Geldmitteln, um diesen Trade umzusetzen.

Auf Basis der Margin, würde sich eine Rendite von 39 % ergeben.


Wiederholung aus dem Ausblick

Nike wird heute (21.03.2023) die Zahlen zum dritten Quartal nach US-Börsenschluss veröffentlichen. Aufgrund der Zeitumstellung, endet der Handelstag in den USA in dieser Woche um 21 Uhr. Das bedeutet, sollte der Trade umgesetzt werden, müsste dieser vor 21 Uhr aufgesetzt werden.

Situation in den Optionen

Zum Zeitpunkt der Analyse notiert die Aktie von Nike bei ca. 124 USD. Die implizite Volatilität der am Geld liegenden Optionen mit der Fälligkeit 24.03.23 liegt bei ca. 105 %. Das bedeutet, aktuell wird ein implied Move von rund 12 USD eingepreist.

Betrachtet man die letzten Kursbewegungen in Folge der Veröffentlichung der Quartalszahlen, dann war die Bewegung am 21.12.22 und 30.09.22 ungefähr in der Größenordnung des aktuell eingepreisten implied Moves. Davor fielen die Kursreaktionen wesentlich moderater aus.

Das bedeutet, sollte die heutige Kursbewegungen gleichstark ausfallen wie die letzten beiden Male, würde ein Iron Condor, der den aktuell eingepreisten implied Move aushält, zu einem gewinnbringenden Ergebnis führen.


Profi-Crashkurs

Sollten Sie weitere Informationen zum Handel mit Optionen benötigen, schauen Sie doch mal im Profi-Crashkurs vorbei. Dort habe ich wertvolle Informationen für Sie bereitgestellt, die Ihnen den Umgang mit Optionen erleichtern.

Klicken Sie HIER und Sie werden automatisch zur Login-Seite des CONDOR TRADERS weitergeleitet. Im Mitgliederbereich finden Sie den Profi-Crashkurs.

Ich wünsche Ihnen stets gute Trades,

Ihr Armin Hecktor

Armin Hecktor

Chefstratege, Condor Trader